2010年4月16日，我国沪深300股指期货合约正式上市交易，标志着我国股票市场与股指期货市场并存的跨市场结构初步形成，推动了资本市场的多元化变革。随着股指期货的推出，市场中的投资品种和交易策略增多，分析研究不同交易策略的优劣，既能为投资者提供投资决策的依据，也能为监管机构提供监督管理的参考，具有很好的现实意义。本文采用新兴的计算实验金融方法，使用融合股票和股指期货市场的跨市场计算实验金融平台，进行仿真交易实验，获得5秒钟高频交易数据，分析市场中价值投资、技术交易、流动性交易和套利交易这四类交易策略的收益、风险、资本占用和冲击成本，构建股指期货交易策略评测的体系框架。相比于之前的研究，本文在研究方法上采取了新兴的计算实验金融方法，在研究内容上不只是关注单一策略的盈利能力，而是综合考量多种交易策略的各个方面，构建股指期货交易策略评测的体系框架，具有一定的创新性。研究发现，价值投资各方面表现良好，技术交易的风险较大，套利交易的资本占用量和冲击成本较大，噪音交易者的财富几乎全部损失。所以，投资者应该充分分析市场信息，完善学习和预测机制，结合自身的情况，寻求收益和风险之间的平衡。监管者要加强对投资者的教育，减少市场中的噪音交易者，避免投资者因为盲目投资而承受巨大的损失，保证市场的良性运作。