沪深300股指期货，是以沪深300股票指数作为标的的一个金融衍生产品，它能够较全面地反映出A股市场的特征。其次，作为对沪深300股指的补充，股指期货市场能够比较准确的反映A股市场价格变化规律及其未来变动趋势。在资产价格波动研究范畴内，对于长记忆性的研究打破了传统的有效市场理论的假定，为资产定价及风险管理带来了一个全新的研究视角。本文将从长记忆性入手，对我国沪深300股指期货高频数据进行实证分析，以期能够反映其真实特性。　　 本文阐述了长记忆性的定义以及机理，接着从有效市场假说着手，引入了分形市场假说及理论。随后，着重介绍长记忆性的两种检验方法。接着，分别运用修正R/S法和V/S法对沪深300股指期货的收益序列进行长记忆存在性的检验。然后，运用ICSS算法对收益序列进行分解，通过寻找突变点的方式考察引起长记忆的可能因素，并考察分解后的收益序列中是否存在短期记忆。　　 结论表明，沪深300股指期货在修正R/S法及V/S法检验下，均显示出了明显的长记忆性，其中V/S检验对长记忆性的检验更加明显。运用ICSS算法，在收益序列进行分解时，共寻找出8处突变点，并对分解后的序列进行长记忆检验，得出序列分解后，长记忆消失，同时，长记忆性部分无法用结构转换来解释。