大维样本相关矩阵的总体谱分布的估计

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大维随机矩阵特征值的研究始于19世纪50年代E.Wigner的工作.大维随机矩阵的理论经过半个多世纪的发展已趋于成熟,在理论物理,信号处理,生物信息等学科中被广泛应用。那么一个很重要的问题被提出,如何利用随机矩阵的理论进行统计推断。   本文则讨论一个大维模型的统计问题-大维相关矩阵的总体谱分布的估计问题。对于这个问题,当模型的阶数有限且已知的情况下,根据极限谱的支撑集的特点和总体谱矩与极限谱矩之间的关系,分别提出了实域法和矩方法,且给出了其相合估计。当模型的阶数未知时,提出了用cross-validation方法进行模型选择。
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