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在自然科学和社会科学中，普遍存在着非平稳的时间序列，不同的时间序列表现出一定的相关性，近年来非平稳时间序列的长程自相关性和不同时间序列之间的长程互相关性已成为研究热点。 本文结合随机变量及随机过程中偏相关分析的思路，将分析两个同时记录的非平稳时间序列之间互相关性的降趋互相关分析法(DCCA)扩展到分析三个非平稳时间序列之间偏互相关性，提出了——降趋偏互相关分析法(DPCA)，以刻画除去第三个时间序列影响后，两个时间序列之间真实的互相关性，即偏互相关性。通过两类过程的数据模拟验证了这一方法的有效性，将这一方法应用于真实世界数据的实证分析，分别研究了黄金、石油价格与美元指数，股票市场中的不同市场指数之间的互相关性。