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本文用Fourier变换的方法,讨论了两期欧式复合巴黎期权的定价问题。这是一种类似于可转换债券中嵌入的具有巴黎特性的期权的简化模型,在完备的市场下,本文给出这种期权的理论价格。
基于Fourier变换的一类具有巴黎特性期权的定价研究
【摘 要】
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本文用Fourier变换的方法,讨论了两期欧式复合巴黎期权的定价问题。这是一种类似于可转换债券中嵌入的具有巴黎特性的期权的简化模型,在完备的市场下,本文给出这种期权的理论
【出 处】
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中国科学技术大学
【发表日期】
：
2011年期
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