相依风险模型的破产概率的渐近分析

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在保险风险理论中,保险风险的度量是一个重要问题。破产概率是保险风险衡量的一个重要指标。本论文从保险风险模型出发,重点讨论了两类相依风险模型,对其相关风险量进行估计。一类是带有噪音过程的相依风险模型。对此模型,首先讨论泊松噪音过程,当冲击随机变量具有上尾渐近独立结构或两两负象限相依结构时,对重尾分布情形,得到了泊松噪音过程尾概率的一致渐近性。利用此结果,给出了带有噪音过程的相依风险模型的有限时破产概率的渐近估计。另一类是复合相依风险模型。重点考虑了事故发生的时间间隔与索赔数之间具有相依的情形。在此情况下,首先讨论了索赔额之间具有上尾渐近独立结构或两两负象限相依结构时,风险模型累积总索赔的精致大偏差。利用此结果给出复合相依风险模型的有限时破产概率的渐近估计。同时,为了处理相依风险模型,本文首先讨论了具有宽相依结构的随机变量序列部分和的尾概率的估计。
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