2007年美国次贷危机席卷全球，导致以稳健著称的欧洲银行也深受其累而遭受巨大损失。这次危机暴露了银行系统性风险监督的缺失，之后雷曼兄弟和贝尔斯登的倒闭无疑证实了现有的工具并没有如预期所想可以应对危机。作为现代银行系统不可或缺的一部分，银行同业拆借市场（简称银行间市场）因其大规模的拆借业务和复杂的拆借关系成为影响银行系统性风险的一个重要因素。一方面银行间市场是资金短缺的银行和资金盈余的银行进行资金交换的平台，银行间资金因重新分配而得到有效利用;另一方面银行间市场中存在的借贷关系提高了银行主体间的风险暴露又给整个银行系统带来风险。因此研究银行间市场结构及其系统性风险对整个银行系统的稳健发展具有重要意义。　　本文首先在复杂网络理论和实证研究的基础上构建了三类银行间市场网络结构模型，即小世界、无标度和多局域世界网络模型(MLW);然后重点研究了不同参数值下多局域世界网络模型的结构变化及其经济含义;最后在上述三类网络结构模型的基础上，给网络加入流动冲击，基于银行主体行为研究了网络的冲击传播情况。　　研究显示:多局域世界网络模型能够很好的描述银行间市场网络结构，新节点的加入比旧节点的连接对结构影响更大;不同的网络结构对冲击的承受力不同，当银行间市场的拆借规模较小时，网络的规模对冲击基本没有影响，但是随着拆借规模增大，网络的规模对冲击的影响力增强，三类网络的鲁棒性产生了明显的差距，最好的是无标度网络，其次是多局域世界网络模型，最脆弱的是小世界网络。