股票市场作为金融业的重要组成部分,是市场经济的高级组织形态,也是生产力发展的必然产物。近年来,对经济增长与股票市场发展之间的关系研究、宏观经济因素和股票市场之间关系的研究,以及更进一步对宏观经济先行指标和股票市场价格走势之间关系的研究,已经越来越多的得到各国研究者的关注。我国的股票市场发展开始时间较晚,发展程度较低,经常出现背离经济形势的暴涨暴跌现象,股市作为国民经济晴雨表的作用尚不能发挥出来,对我国股票市场价格走势和宏观经济先行指标之间关系的研究有益于各方投资主体。基于此,本文从理论上论述宏观经济先行指标对股票市场价格走势的影响。并应用相关检验方法对宏观经济先行指标与我国股票市场价格走势之间的关系进行实证检验。根据本文的研究结果可知：从短期和长期来看我国的股票市场市场价格走势与宏观经济先行指标之间都是均衡的,每个指标对股票市场价格走势的影响程度有所不同。最后,根据实证检验结果,本文提出了一些政策建议,以期能够对我国股票市场的发展和完善提供一些有意的参考。