【摘 要】
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本文研究带马尔可夫切换的随机微分方程,首先给出当方程漂移项系数和扩散项系数满足一定条件时,方程的精确解的不变测度的存在性和唯一性.选择倒向Euler方法,研究了倒向Euler
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本文研究带马尔可夫切换的随机微分方程,首先给出当方程漂移项系数和扩散项系数满足一定条件时,方程的精确解的不变测度的存在性和唯一性.选择倒向Euler方法,研究了倒向Euler数值解的不变测度的存在性和唯一性,推广了文献[25]中的结论,去掉了漂移项系数满足全局Lipschitz条件的限制,并且证明了当迭代时间步长趋向于零时,倒向Euler数值解的不变测度在Wasserstein距离下收敛到精确解的不变测度,最后利用两个例子验证了所得结论.
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