金融工程是将工程思维引入金融领域，综合运用各种工程方法来设计、开发和实施新型的金融产品，创造性的解决各种金融问题。计算智能技术是现在发展比较完备的技术手段，它在各方面的应用都取得了比较好的效果。将该技术应用在金融工程的研究当中，将对金融工程和信息控制技术的发展起到很大的推动作用。本文主要研究股市预测，智能交易决策系统，以及证券组合投资策略。 ①在股市预测方面，主要提出一种基于改进免疫遗传算法的多层前向神经网络，通过这种神经网络建立证券市场的趋势变动模型，并通过该模型预测证券市场的未来变化趋势，通过实验验证，取得比较好的预测效果。 ②在智能交易决策系统方面，利用前面的预测结果，基于预测趋势和实际趋势提出了一种结合布林线并利用改进的免疫遗传算法优化智能交易决策系统参数的方法，并用于实例仿真，同其他交易决策比较，该方法的效果最好。 ③在证券组合投资策略方面，针对Markowitz均值-方差模型的不足，本文提出了一种基于改进免疫遗传算法的证券组合投资策略，它克服了均值-方差模型的收益率必须服从正态分布的局限，并通过将投资收益率、风险损失和风险报酬三者分开度量，明晰了三者的关系，还通过引入偏好系数加权法将上述三者进行权衡。仿真结果揭示了风险报酬和风险损失呈线性关系，而不是投资收益率和风险损失呈线性关系，得到了较好的效果。