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银行作为现代金融体系的重要组成部分,在经济中发挥着重要作用,而银行的利润和风险是影响其发展的重要方面,只有不断地提高盈利能力创造利润、改善风险管理水平降低不良贷款比率,银行才能平稳健康发展。本文以2006-2009年银行的数据为基础,对银行业的利润与风险进行分析,希望可以发现影响银行利润与风险的因素。 本文采用实证研究的方法,首先对银行业的利润与风险水平进行描述性统计和均值比较分析,然后将上市银行与非上市银行做对比分析,寻找两者在利润和风险方面是否存在差异性;其次对银行业的利润与风险水平进行回归分析,将资产负债表中的资产项、贷款担保方式、贷款业务类型、个人住房贷款分别作为解释变量,寻找与利润和风险要素之间的相关性。 本文主要得出以下结论: 1.2006-2009年间,银行业利润在06-08年显著增长,09年有小幅地回落;银行风险在此期间降低,不良贷款比率呈显著性下降趋势,在09年不良贷款净额相比08年也下降。 2.2006-2009年间,上市银行与非上市银行相比,盈利能力不存在显著性差异,风险控制方面上市银行也没有显著性的优势。 3.银行资产中,贷款占总资产的比重与ROA负相关,与不良贷款比率正相关;应收利息占资产的比重与ROA正相关,与不良贷款比率负相关;衍生金融资产比率与不良贷款比率负相关。 4.贷款担保方式中,保证贷款与银行ROA负相关,与不良贷款比率正相关;质押贷款与银行ROA负相关;抵押贷款与银行不良贷款比率负相关。 5.贷款业务类型中,公司类贷款与ROA负相关,与不良贷款率无显著性关系;个人类贷款与ROA正相关,与不良贷款率负相关。 6.个人住房贷款与ROA正相关,与不良贷款率负相关。