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对于商业银行流动性风险的管理,通过合理的流动性风险管理手段来保持一定的流动性从而控制流动性风险一直是研究的重点。然而,近年来,银行业不断出现流动性风险问题,使加强流动性风险管理再次成为商业银行的关注热点。因此,准确度量商业银行流动性风险,对我国银行业的良性发展有重要意义。由于目前国内还没有研究使用CFaR方法对商业银行流动性风险进行度量,并且根据本文对商业银行流动性风险的定义看出现金流对银行流动性很重要,所以本文引入CFaR方法对我国商业银行流动性风险进行度量并展开研究,具体包括以下几个章节：第一章介绍了研究的背景和意义,说明本文的主要研究内容和研究方法。第二章对国内外已有的一些对于银行流动性风险的成因、影响因素、度量方法和管理手段的研究进行梳理和评价,发现已有研究很充分,已有国外学者使用CFaR方法对英国银行业的流动性风险进行度量,但是并没有国内学者使用此方法对我国商业银行的流动性风险进行度量。第三章界定了流动性、流动性风险的定义,介绍商业银行流动性风险度量的一些方法、本文所使用的CFaR度量方法和商业银行流动性风险管理的相关理论。在第四章通过理论分析影响商业银行现金流的因素,根据我国实际状况选取变量和数据,构建风险敞口的CFaR模型,度量出流动性风险。通过理论分析和实证分析,得出了以下结论：(1)现金流对于商业银行流动性风险的度量和管理很重要。(2)各因素对各个银行现金流的影响有不同之处,这可能与银行的背景、规模、经营特点等有关。(3)我国银行业普遍存在较高的流动性风险,并且各个银行间流动性风险存在较大差异。由于实证结果显示我国商业银行的流动性状况不容乐观,所以本文在第五章,在实证分析结果的基础上,从银行自身层面、宏观政策层面以及第三方监督层面对我国商业银行流动性管理提出相应对策建议。并且提出了本文的不足之处和研究展望。本文的创新之处在于：(1)对一些影响我国商业银行现金流的因子构建面板数据模型并进行了分析,发现了一些规律。(2)为我国银行业流动性风险的度量引入了CFaR方法,运用Monte Carlo模拟度量了我国商业银行的流动性风险。