【摘 要】
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本文在HJM框架体系下,设定远期利率受到两个相关随机因子的影响,分别是长期因子和短期因子,在波动率为非随机函数的高斯型HJM模型和波动率为随机函数的状态依赖型HJM模型下,
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本文在HJM框架体系下,设定远期利率受到两个相关随机因子的影响,分别是长期因子和短期因子,在波动率为非随机函数的高斯型HJM模型和波动率为随机函数的状态依赖型HJM模型下,得到了瞬时即期利率、折现因子、无风险零息债券价格的表达式,推导了投资连结生存保险的定价公式,得到了其均衡纯保费的计算公式。由于在状态依赖型HJM模型下难以求出远期利率的表达式,因此本文采用Euler-Maruyama近似法对远期利率满足的随机微分方程进行离散化处理,通过迭代的方式给出了远期利率的近似表达,并利用Monte Carlo数值模拟法给出了其数值解。
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