社会经济系统是一个复杂系统,时间序列可以刻画社会经济系统运行的行为轨迹。经济时间序列中蕴藏着丰富的动力学信息,并且存在不同种类的自回归模态、回归模态及错综复杂的关系。如何通过时间序列中的动力学特性来认识复杂系统本质特征是复杂科学管理领域的一个前沿难点问题。因此本文设计算法将单变量、双变量时间序列中模态传导及多变量时间序列中的传导动力学特性通过复杂网络的方式进行研究和刻画。本文的研究工作和创新贡献主要体现在以下几个方面:(1)Elliott波段理论认为时间序列中存在不同种类的波动型态,而现有时间序列分析方法隐藏了波动型态的多样性。本文基于计量经济学,界定了经济时间序列中的自回归模态,并构建单变量经济时间序列的自回归模态传导网络模型。以中国外汇负担指数为算例进行实证研究,通过对传导能力分布、传导模式分布、传导距离、波动集群效应及传导媒介能力分布特征的分析,来研究单变量时间序列的自回归模态传导动力学特性。研究发现不同时间片段长度下的自回归模态传导动力学特性表现不同,从而更深刻的认识单变量时间序列的波动机理。(2)Granger表述定理证明存在短期波动向长期均衡调节的过程,但无法表示具体的调节机制。本文设计新算法,构建了双变量经济时间序列间回归模态传导复杂网络模型。以原油期货与现货价格的回归关系为算例进行实证研究,从回归参数的统计分布、短期波动向长期均衡调节过程中的拐点识别、传导能力分布、传导距离和传导媒介能力分布特征几个方面对回归模态传导动力学特性进行表征,进而揭示短期波动向长期均衡调节机制。为制定决策提供信息支持时,应当综合考虑长期均衡关系和短期波动向长期均衡调节机制及其内在的动力学特性,从而进行长期或短期决策的制定和调整。(3)社会经济系统中成百上千的要素间的关联形成了硕大的复杂关系网络。对社会经济网络的结构及动力学特性的认识是目前迫切需要解决的问题。本文基于计量经济模型构建了多变量经济时间序列间回归关系网络模型,并对中国社会经济网络中的传导动力学特性进行了实证研究。从影响的传导距离、要素的影响力分布、群簇效应和传导媒介几个角度深入研究了蕴藏在社会经济网络中传导动力学特性。不仅丰富了复杂网络理论中边的经济意义,同时为中国宏观调控政策及调控策略制定提供了重要的参考信息。