资金业务是银行主要业务品种之一。由于该项业务复杂,面临着操作风险、市场风险、信用风险等诸多风险因素,因此资金业务的风险管理工作对于银行安全运营这具有很重要的意义。近年来,很多银行都尝试自主研发或者购买资金业务风险管理系统,形成银行资金业务管理与风险管理的协同发展机制。主要做法如下:将离散在多个业务部门的资金交易管理功能进行合并整合,实现资金业务全流程一体化的管理;实现对众多信息系统之间数据接口统一管理;有机整合交易过程管理、额度感控、风险计量、账务处理等流程。商业银行的资金业务在多年的发展中,已经建立并完善了一些资金业务风险管理及风险监控的措施和方法,但资金业务风险管理体系尚不健全,亟需完善,在一定程度上阻碍了资金业务的快速健康发展。本论文将针对商业银行资金业务风险管理中存在的问题及产生的原因进行分析,并针对实际情况进行系统设计,最终建立和完善资金业务风险管理系统,提高风险管理工作效率、促使前中后台流程一体化,提升商业银行在行业和市场中的竞争力。按照系统的总体设计目标,拟定实现以下功能:通过对外汇交易、货币市场资金业务、债券投资、衍生产品投资等业务品种的风险管理数值分析,及时、全面地监控市场风险。进一步优化资金业务的报表体系,根据风险监控的需要,设定限额,加强对市场风险监控的驾驭能力。根据银行的风险管理政策,设置授权参数和风险限额,对前台交易、中台风险控制实施实时、自动、集中的控管。通过系统开发风险价值(Var)模型,量化市场风险,为前台交易员提供风险定价依据,为中台提供风险度量标准,为管理层的投资决策提供了科学的依据。系统采用C/S架构,运用Java程序设计和与开发,最终实现前中后台流程一体化,重点解决风险管理、收益核算、业务报表等电子化问题。使其具有良好的兼容性、扩展性、高效性、可靠性和先进性等特点,并提供标准化接口。