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文章采用GARCH和EGARCH模型,对国有商业银行股票的收益率波动进行分析,结论表明我国商业股票收益率有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性。
国有商业银行股票收益率波动的研究——基于GARCH模型
【摘 要】
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文章采用GARCH和EGARCH模型,对国有商业银行股票的收益率波动进行分析,结论表明我国商业股票收益率有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性。
【机 构】
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福建泉州华侨大学经济与金融学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2013年14期
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