【摘 要】
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参与境外套期保值经常要面对资金管理的风险,其中主要是保证金的设定与动态管理问题,核心是保证金的效率与安全.本文较系统地论述了保证金风险管理的两种有效的方法和工具:VA
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参与境外套期保值经常要面对资金管理的风险,其中主要是保证金的设定与动态管理问题,核心是保证金的效率与安全.本文较系统地论述了保证金风险管理的两种有效的方法和工具:VAR法和风险系数法以及"授信额度"使用中"日营运报表"的应用.认为VAR方法可以把保证金规模最优化,使其能够补偿大多数情况下的每日损失,从而增强资金的安全性;同时使保证金保持一个适度的水平,不致因强调安全而牺牲其效率.风险系数法可以给出明晰的,数量化的保证金风险系数,据此可以及时而合理地调整保证金的比率.
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