线性模型中误差方差的二次型估计的可容许性问题

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设有线性模型Y=(y_1…y_n)’=Xβ+ε=X(β_1…β_p)’+(ε_1…ε_n)’,这里n≥p,X已知,ε_1,…,ε_n相互独立,E(ε_i)=0,E(ε_i~2)=σ~2,E(ε_i~3)=0,E(ε_i~4)=3σ~4,i=1,…,n,β∈R~p,0<σ~2<∞。令?={Y’AY:A≥0}。当损失函数为σ~(-4)(d-σ~2)~2且X=I_n或者X=1_n时,给出了 Y’AY(A≥0)在?中是σ~2的可容许估计的充分必要条件。又当ε~N(0,σ~2I_n)时,给出了Y’AY(A≥0
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