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沪深A股波动协同持续性研究
沪深A股波动协同持续性研究
来源 :统计与信息论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luther2006
【摘 要】
:
文章从单变量的协整思想出发,根据Bollerslev、Engle(1993)协同持续,采用变量GARCH的方法来研究我国沪深股市A股的波动协同持续性特征,实证研究发现在样本期内,我国沪市A股和
【作 者】
:
杨群
王超
【机 构】
:
安阳师范学院工商管理系,安阳工学院
【出 处】
:
统计与信息论坛
【发表日期】
:
2005年4期
【关键词】
:
股市
协整
波动协同持续
Stock markets
Co- integration
Co- persistence in volatility.
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文章从单变量的协整思想出发,根据Bollerslev、Engle(1993)协同持续,采用变量GARCH的方法来研究我国沪深股市A股的波动协同持续性特征,实证研究发现在样本期内,我国沪市A股和深市A股之间确实存在波动协同持续性特征,说明A股市场联系性较强.
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