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期刊论文
上海股票市场的线性与非线性结构论析
上海股票市场的线性与非线性结构论析
来源 :沿海企业与科技 | 被引量 : 0次 | 上传用户:charles_y_tang
【摘 要】
:
文章主要研究上海上证综合指数收益率的每日动态行为,从而发现收益率呈现出显著的线性相关与非线性相关结构。另外,由于非线性相关结构有均值非线性和方差非线性之分,通过进一步
【作 者】
:
郑镇波
【机 构】
:
广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
沿海企业与科技
【发表日期】
:
2009年7期
【关键词】
:
股票市场
收益率
线性相关
非线性相关
BDS检验
三阶矩检验
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文章主要研究上海上证综合指数收益率的每日动态行为,从而发现收益率呈现出显著的线性相关与非线性相关结构。另外,由于非线性相关结构有均值非线性和方差非线性之分,通过进一步深入研究得出非线性相关结构主要是来源于方差非线性。
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