【摘 要】
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最近十年高频交易在全球范围内发展迅猛,根据Aite集团2009年2月的报告,目前交易所中的60%的交易量都来自于高频交易。相对低频交易而言,高频交易的分析、决策、执行、评估均
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最近十年高频交易在全球范围内发展迅猛,根据Aite集团2009年2月的报告,目前交易所中的60%的交易量都来自于高频交易。相对低频交易而言,高频交易的分析、决策、执行、评估均可由电脑系统独立完成,它对市场的变化可以做出快速反应,每笔交易通常在日内完成。虽然每笔交易的盈利幅度较小,但其频繁而大量的交易和较高的成功率或盈亏比,带来了稳定而巨大的盈利。本文利用已经运行超过两年的中国股指期货主力合约的最新数据为研究对象,论证了目前中国股指期货市场的有效性,并以一种典型的趋势策略,实证了高频交易的获利过程。
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