【摘 要】
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为检测美国期货市场跳跃风险对中国期货市场的外溢效应及其投资价值,基于同步交易和异步交易的研究视角,应用跳跃风险溢出指标和风险溢价模型对美中两国的铜和大豆期货市场进
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71473042;71471043);上海市浦江人才计划资助项目(17PJC009)
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为检测美国期货市场跳跃风险对中国期货市场的外溢效应及其投资价值,基于同步交易和异步交易的研究视角,应用跳跃风险溢出指标和风险溢价模型对美中两国的铜和大豆期货市场进行了实证研究.研究结果表明：美国期货市场同步交易和异步交易的跳跃风险对中国期货市场均构成显著影响;同步跳跃风险对中国期货市场的冲击相对更大,并呈现出一定程度的杠杆效应;与加入WTO过渡期间相比,WTO过渡期后美国期货市场跳跃风险对中国期货市场的影响明显加强.从跳跃风险溢出的贡献度看,美国期货市场跳跃风险对中国的风险溢出贡献是非常大的,且美国同步交
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