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在二目标有价证券选择基础上, 引入目前流行的风险指标VAR,以收益率与风险损失为目标,将模糊概念运用于有价证券组合选择, 按投资者给定的期望目标及容差,讨论了S型隶属函数模型. 通过VAR的给定,将投资者所能承受的最大损失锁定,更好地反映出投资者对目标值的取值意图. 依据深圳股票市场9只股票收益率数据, 采用进化规划进行优化计算, 并验证模型的有效性.