基于ABC-GS的状态空间模型估计方法

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文章采用近似贝叶斯吉伯斯样本生成(简称ABC-GS)方法估计状态空间模型,并在已知参数具体值的情况下,生成符合给定状态空间模型的模拟数据,然后应用ABC-GS方法估计模拟数据。估计结果表明,采用ABC-GS方法估计的参数和状态向量与真实值非常近似且结果优于基于Kalman滤波的最大似然估计。最后,应用ABC-GS方法估计中国1991-2018年的潜在产出增长率和增长率缺口。
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