同出生年死亡率相关性效应下的长寿债券定价研究

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：mn666666

【摘要】

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本文在传统Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同出生年人群死亡率之间的相关性效应,从而对未来死亡率的动态变化进行更加具体的刻画.同时借鉴Lin和Cox(2005)所提出的长

【作者】

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郑玮柴柯辰钱林义

【机构】

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华东师范大学金融与统计学院,复旦大学管理学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

：

2014年01期

【关键词】

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Lee-Carter 长寿债券死亡率相关性

【基金项目】

：

国家自然科学基金青年基金(11301189)资助

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本文在传统Lee-Carter人口死亡率模型的框架下,引入同出生年人群死亡率之间的相关性效应,从而对未来死亡率的动态变化进行更加具体的刻画.同时借鉴Lin和Cox(2005)所提出的长寿债券构造机制,基于中国的实际人口死亡率数据,运用多维概率扭转变换对不完全市场下长寿债券的定价结果进行比较分析.

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