2. 您的位置
3. 首页
4. 期刊论文
5. 不考虑交易成本时连续时间证券组合的渐近有效边界及其确定方法

不考虑交易成本时连续时间证券组合的渐近有效边界及其确定方法

来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：allpass001

【作 者】

：

张淑英;张世英 

【机 构】

：

天津大学管理学院

【出 处】

：

数量经济技术经济研究

【发表日期】

：

1998年4期

【关键词】

：

证券组合 无交易成本 连续时间 渐近有效边界 

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文 赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

其他文献

中国经济走势及冲击：1998年展望

期刊

经济发展中国宏观调控国民经济

转轨时期货币总量控制层次和控制度

期刊

货币总量控制控制层次控制度中国货币管理

用基本的生命周期模型研究储蓄率与收入增长率的关系

期刊

储蓄率收入增长率生命周期模型金融理论

投入产出发展“冷,热”之原因分析

期刊

投入产出发展经济计算原因

非线性时间序列分析方法——奇异值分解和噪声滤波

期刊

奇异值分解噪声滤波经济系统时间序列非线性

投标资格预审评价模型的研究

期刊

投标资格预审评价模型基本建设

非负权重组合预测模型优化方法研究

期刊

经济预测组合预测模型非负权重组合预测方法

出访瑞士,意大利的学术考察报告

期刊

瑞士意大利经济发展考察报告

可持续发展以人为本

期刊

可持续发展人力资源经济发展劳动经济

经济增长的长期机制与短期机制的数学分离与证明

期刊

经济增长长期机制短期机制数学分离证明