【摘 要】
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股指期货的基本功能之一是套期保值.套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险.本文在传统的期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身
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股指期货的基本功能之一是套期保值.套期保值者可以利用期货合约进行风险管理,降低或转移不利的价格波动风险.本文在传统的期货套期保值研究的基础上,考虑到金融时间序列本身所呈现的“峰尖厚尾”的特征,引入Kendall 秩相关系数,结合Copula函数计算尾部相关系数来替代传统的线性相关系数计算上海期货交易所铜的期货和现货的套期保值比率.
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