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分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析
分数跳扩散环境下CIR利率模型的网格划分及收敛性分析
来源 :佳木斯大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anbao01
【摘 要】
:
在分数跳扩散环境下,研究了CIR利率模型的网格划分和差分格式的有界性。此外,利用Gronwall不等式研究了差分格式的收敛性。
【作 者】
:
孙玉东
田景仁
陈瑛
【机 构】
:
贵州民族大学商学院
【出 处】
:
佳木斯大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2019年4期
【关键词】
:
CIR利率模型
有界性
网格差分
GRONWALL不等式
CIR interest rate modelboundlessdiscriminationGromw
【基金项目】
:
贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)
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在分数跳扩散环境下,研究了CIR利率模型的网格划分和差分格式的有界性。此外,利用Gronwall不等式研究了差分格式的收敛性。
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