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介绍了求协方差矩阵的逆矩阵的快速算法。先将矩阵分解,再利用三角矩阵求逆的迭代算法,得到了求协方差矩阵的快速算法;同时,讨论了其合适计算机编程实现的具体计算步骤。
求协方差矩阵的逆矩阵的快速算法
【摘 要】
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介绍了求协方差矩阵的逆矩阵的快速算法。先将矩阵分解,再利用三角矩阵求逆的迭代算法,得到了求协方差矩阵的快速算法;同时,讨论了其合适计算机编程实现的具体计算步骤。
【机 构】
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华南理工大学,桂岭桂联学校
【出 处】
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南宁师范高等专科学校学报
【发表日期】
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2005年01期
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