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本文运用二次函数型、指数函数型、对数函数型和幂函数型四种不同方法同时建立模型，以沪深300指数样本股票为研究对象．采用CSAD法并运用时间序列中的GARCH模型建模。对中国证券市场的羊群行为进行了对比实证研究．得出中国证券市场在样本期间存在羊群行为。而且四种函数对羊群行为的敏感程度略有不同，由高到低依次为：对数函数型、幂函数型、二次函数型、指数函数型。最后结合我国实际情况讨论了羊群行为的影响．以及提出了削弱羊群行为的对策。