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随机利率离散时间风险模型的几个结果
随机利率离散时间风险模型的几个结果
来源 :金融经济:下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:akuma7040
【摘 要】
:
本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型.得到了保险公司在初始准备金为“时的生存概率,有限时间内的破产概率,破产后的赤字分布以及盈余首次低于某一水平的时间分布的递推公
【作 者】
:
杨微
徐赐文
【机 构】
:
中央民族大学理学院
【出 处】
:
金融经济:下半月
【发表日期】
:
2011年3期
【关键词】
:
随机利率
离散时间风险模型
生存概率
破产概率
破产后赤字
【基金项目】
:
国家自然科学基金(No.10871200),中央民族大学“211”工程项目(No.021211030312)资助
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本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型.得到了保险公司在初始准备金为“时的生存概率,有限时间内的破产概率,破产后的赤字分布以及盈余首次低于某一水平的时间分布的递推公式
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