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期刊论文
收益率为模糊数带弹性约束条件的组合选择模型
收益率为模糊数带弹性约束条件的组合选择模型
来源 :成都大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianzhiyou258
【摘 要】
:
证券市场中不确定的信息具有模糊性.将收益率视为梯形模糊数,分别用模糊数的可能性均值和平均绝对偏差来表示投资组合的收益和风险,考虑到目标函数和约束条件具有弹性,建立了模糊
【作 者】
:
何建东
【机 构】
:
嘉兴职业技术学院
【出 处】
:
成都大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2013年2期
【关键词】
:
投资组合选择
梯形模糊数
可能性均值
弹性约束条件
portfolio selection
trapezoidal fuzzy number
possibi
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证券市场中不确定的信息具有模糊性.将收益率视为梯形模糊数,分别用模糊数的可能性均值和平均绝对偏差来表示投资组合的收益和风险,考虑到目标函数和约束条件具有弹性,建立了模糊线性规划组合投资模型。并转化为普通线性规划问题求解。最后给出了数值计算实例.
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