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考虑Hurst指数大于四分之三的混合分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程。在混合分数布朗运动环境下,测算结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值。通过数值模拟,比较分析多期保证期限、金融市场重要参数和资产配置策略参数对两策略下多期收益保证价值的影响。
混合分数布朗运动环境下结合资产配置策略的多期收益保证价值的测算
【摘 要】
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考虑Hurst指数大于四分之三的混合分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程。在混合分数布朗运动环境下,测算结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值。通过数值模拟,比较分析
【机 构】
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东华大学理学院
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2017年02期
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