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机制转换下考虑通胀的脆弱期权定价
机制转换下考虑通胀的脆弱期权定价
来源 :西昌学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shiqiuqiu100
【摘 要】
:
在机制转换框架下研究了带通胀影响的脆弱欧式期权定价模型。首先,使用消费篮子价格方程来折现股票价格和期权卖方资产价格,导出更符合实际市场的动力学方程;其次,对方程中的
【作 者】
:
李钰
李娟
石学芹
吕会影
【机 构】
:
安徽机电职业技术学院公共基础教学部,芜湖职业技术学院经济管理学院,安徽工程大学数理学院
【出 处】
:
西昌学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2019年2期
【关键词】
:
最优投资组合
通胀
ESSCHER变换
随机微分方程
optimum investment portfolioinflationEsscher transfor
【基金项目】
:
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2017A550)
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在机制转换框架下研究了带通胀影响的脆弱欧式期权定价模型。首先,使用消费篮子价格方程来折现股票价格和期权卖方资产价格,导出更符合实际市场的动力学方程;其次,对方程中的扩散部分采用Esscher转换建立相应的等价鞅测度;最后,利用拉普拉斯变换得到了脆弱欧式看涨期权价格的闭型解。
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