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考虑保证金的期货价格与远期价格的关系
考虑保证金的期货价格与远期价格的关系
来源 :南京师大学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:pengweimin
【摘 要】
:
在保证金为零的情况下 ,期货价格F0 与远期价格G0 相等是一个熟知的结果 .本文证明 ,如果保证金非零 ,则 (1+μ) nF0 =G0 ,其中 μ =K(eδ-er) ,n为投资天数 ,K为保证金率 ,
【作 者】
:
刘国祥
蒋新宁
【机 构】
:
南京师范大学数学与计算机科学学院,南京广播电视大学
【出 处】
:
南京师大学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2001年04期
【关键词】
:
期货
远期
无套利
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在保证金为零的情况下 ,期货价格F0 与远期价格G0 相等是一个熟知的结果 .本文证明 ,如果保证金非零 ,则 (1+μ) nF0 =G0 ,其中 μ =K(eδ-er) ,n为投资天数 ,K为保证金率 ,δ为无风险利率 ,r为保证金利率
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