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对于一类特殊的带交易费用并含红利的B-S偏微分方程,假设标的股票有交易费用以及红利支付,用有限差分及模拟技术求解了期权定价的近似解,并给出了具体实例验证了方法的有效性.
一类带交易费用含红利的B-S PDE差分方法
【摘 要】
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对于一类特殊的带交易费用并含红利的B-S偏微分方程,假设标的股票有交易费用以及红利支付,用有限差分及模拟技术求解了期权定价的近似解,并给出了具体实例验证了方法的有效性
【机 构】
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曲靖师范学院数学与信息科学学院
【出 处】
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曲靖师范学院学报
【发表日期】
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2013年6期
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