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分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系.
具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价
【摘 要】
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分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给
【机 构】
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辽宁师范大学数学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2020年2期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究一般项目(20YJA910001)
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