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本文综述了久期和凸性，创造性地打破免疫条件，并把久期缺口和凸性缺口结合起来，在此基础之上提出了积极的风险测量与管理模型。
商业银行利率风险管理与测量
【摘 要】
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本文综述了久期和凸性，创造性地打破免疫条件，并把久期缺口和凸性缺口结合起来，在此基础之上提出了积极的风险测量与管理模型。
【机 构】
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上海大学金融系
【出 处】
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美中经济评论
【发表日期】
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2004年12期
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