【摘 要】
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VaR(Value at Risk)是一个在当前的金融市场条件下,各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法.近年来,套利研究被用来开发这种风险的可行方法.提出了VaR估计并提出新
【机 构】
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浙江师范大学,上海大学社会科学学院
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VaR(Value at Risk)是一个在当前的金融市场条件下,各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法.近年来,套利研究被用来开发这种风险的可行方法.提出了VaR估计并提出新问题.假设给定一个可接受的VaR,如何确定一组给定证券的组合投资的最大收益,并且同时满足的约束条件.假设市场条件是变化的,如何在保证的投资组合下,在给定的范围内,获得一个投资重组(重新平衡)策略,使其在一系列投资组合中相应的收益最大.为了解决这些问题,采用并进一步开发了一种算法来进行这些投资组合的优化问题.
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