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本文探讨了离散的三项分布风险模型,重点研究了与风险有关的最终破产概率和破产前一刻的盈余的概率律.本文对任意的初始盈余u≥0,给出了上述概率或概率律的递推公式,变换公式和显式公式.其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广.
离散的三项分布风险模型
【摘 要】
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本文探讨了离散的三项分布风险模型,重点研究了与风险有关的最终破产概率和破产前一刻的盈余的概率律.本文对任意的初始盈余u≥0,给出了上述概率或概率律的递推公式,变换公式
【机 构】
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上海立信会计学院数学与统计学教学部,上海大学数学系
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2005年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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