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Margkowitz模型提出了投资组合的有效前沿,但对于如何在有效前沿曲线上的点作出决策这个问题并未回答。本文以资本资产定价模型为基础,构造了灰色白化权函数的效用指数,从而解决了上述问题。最后,本文给出了一个实例分析。
基于灰色白化权函数构造的效用方法的投资组合决策
【摘 要】
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Margkowitz模型提出了投资组合的有效前沿,但对于如何在有效前沿曲线上的点作出决策这个问题并未回答。本文以资本资产定价模型为基础,构造了灰色白化权函数的效用指数,从而
【机 构】
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东南大学经济管理学院
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2005年07期
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