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本文分析大连商品交易所大豆一号与豆粕期货价格之间的动态关系提出套利交易的可能性.本文通过对2008年1月至2010年1月的黄大豆1号与豆粕期货价格研究,利用AEG协整分析,格兰杰因果检验等方法判断黄大豆1号合约和豆粕合约期货价格间是否存在跨品种价差套利.实证研究结果表明,大豆与豆粕期货价格之间长期相关,且二个品种期货价格存在套利可能性.