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考虑多元线性回归模型中回归系数的稳健估计问题,将组内数据球化后,视误差向量分布为各分量独立且具有相同刻度和自由度的t分布,通过极大似然(M)方法获得t型回归参数估计。本文讨论了这种t型回归参数估计的渐近性质,在一些正则条件下,获得了它的相合性,并得到它的渐近正态性。
多元线性模型t型回归参数估计的相合性和渐近正态性
【摘 要】
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考虑多元线性回归模型中回归系数的稳健估计问题,将组内数据球化后,视误差向量分布为各分量独立且具有相同刻度和自由度的t分布,通过极大似然(M)方法获得t型回归参数估计。本文讨论了这种t型回归参数估计的渐近性质,在一些正则条件下,获得了它的相合性,并得到它的渐近正态性。
【机 构】
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北京师范大学数学系,北京,100875
【出 处】
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中国科学(A辑:数学)
【发表日期】
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2004年03期
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