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本文采用Wind数据研究了证券分析师的盈利预测相比于时间序列模型预测的准确性。本文的实证结果表明：分析师的预测存在乐观偏误;相比于消除个别分析师的预测偏误而言,预测日期的新旧对于证券分析师盈利预测的准确性更为关键;剔除过时的分析师预测值之后,在接近年报公布日的预测区间内,分析师的盈利预测优于时间序列模型预测。