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本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t的F_t-Coherent风险度量的表示定理.
现金流上的Coherent风险度量
【摘 要】
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本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t的F_t-Coherent风险度量的表示定理.
【机 构】
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南昌大学数学系; 上海交通大学数学系;
【出 处】
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应用数学学报
【发表日期】
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2012年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70671069);国家基础研究973项目(2007CB814903);江西省自然科学基金项目(2007JZS2124)资助项目
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