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本文研究了标的资产价格服从连续时间It(o)过程模型的金融市场的完备性问题.在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时.给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件.
It(o)模型金融市场的完备性
【摘 要】
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本文研究了标的资产价格服从连续时间It(o)过程模型的金融市场的完备性问题.在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时.给出了金融市场在内蕴完备条
【机 构】
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湖州师范学院理学院,湖州,313000
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2008年2期
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