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假设参考实体没违约时信用违约互换保护买方连续支付互换价格,导出了信用违约互换价格的表达式;对标的资产价值服从双指数跳扩散模型,得到了条件违约风险率和信用违约互换的短期价格极限.这些结果比纯扩散模型假设更符合实际.
双指数跳扩散模型信用违约互换短期价格研究
【摘 要】
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假设参考实体没违约时信用违约互换保护买方连续支付互换价格,导出了信用违约互换价格的表达式;对标的资产价值服从双指数跳扩散模型,得到了条件违约风险率和信用违约互换的
【机 构】
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北京理工大学管理与经济学院
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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