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通过建立证券价格为梯形模糊数的模糊时间序列预测证券价格，并以预测值与购买价格的比值衡量投资收益，以预测收益低于期望值的半绝对偏差计量投资风险，建立二目标投资规划模型，采用折中规划的方法求解，与均值一绝对偏差模型投资组合效果进行对比．对15只上证50指标股进行实证分析表明：折中规划可以根据市场的运行趋势进行投资决策，并且可以避免均值一绝对偏差二目标规划在严格数据约束下的无效解问题．