论文部分内容阅读
股票市场作为国民经济的重要组成部分，发挥着重要的资源配置作用。本文基于谱分析方法对2005年1月至2016年8月我国宏观经济波动与股票市场的周期联动效应进行实证研究，探索二者之间的关联强度、超前滞后关系以及相互敏感程度，实证结果表明宏观经济与股票市场指数波动具有周期联动效应且宏观经济周期对股票市场指数变化具有长期范围内的滞后影响。