【摘 要】
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该文对我国国债期货试点期间的市场弱式有效性进行检验。在所研究的11个国债期货收益序列中,国债期货收益序列都不含单位根,为平稳性序列;9个国债期货收益序列存在自回归条件
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该文对我国国债期货试点期间的市场弱式有效性进行检验。在所研究的11个国债期货收益序列中,国债期货收益序列都不含单位根,为平稳性序列;9个国债期货收益序列存在自回归条件异方差,6个国债期货收益序列存在自相关。5个序列国债期货收益序列不存在线性相关,也不存在非线性相关,符合第一类随机行走假设;方差比检验表明,只有1个国债期货收益序列满足第三类随机行走假设。我国国债期货市场试点期间,国债期货市场还没有达到弱式有效。
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